Kam vërejtur se matematika në përgjithësi dhe disa nga pjesët e saj (statistikat, teoria e probabilitetit dhe të tjera) nuk janë me shumë interes për shumicën e njerëzve. Në shumicën e fushave të jetës, ju mund të bëni vërtet pa këtë njohuri. Por matematika luan një rol kritik në tregtinë: të rrethuar nga tabela, numra mbi vlerat e aseteve dhe vëllimet e tregtisë, tregtarët janë të detyruar të analizojnë të gjitha këto të dhëna në mënyrë që të kenë sukses në treg.
Vendosa të shkruaj një artikull të shkurtër tutorial që përmban të gjitha truket e rëndësishme matematikore që do të ndikojnë ndjeshëm në tregtinë tuaj në treg. Ju do të shihni se matematika në tregti nuk është aq e vështirë sa mund të duket në shikim të parë. Njohja e vetëm disa formulave mund t'ju ndihmojë të përmirësoni efikasitetin tuaj.
Tregtimi matematik dhe psikologjik
Për të filluar, ka ithtarë të të ashtuquajturës tregti "psikologjike", të cilët besojnë se tregu drejtohet nga lakmia për para dhe frika e humbjeve financiare. Nga ana tjetër, pjesëmarrësit e tregut duhet të analizojnë mijëra informacione numerike çdo ditë. E vërteta është se të kuptuarit e psikologjisë së tregut dhe njohja e bazave të matematikës janë kritike për suksesin e një tregtari. Megjithëse tregtarët-psikologë vazhdojnë nga fakti që tregu kërkon të fitojë para për pjesëmarrësit e papërvojë, dhe për këtë arsye kërkojnë zona "të dobëta", ata e kuptojnë fuqinë e statistikave matematikore, pasi ajo u lejon atyre të parashikojnë ngjarje të caktuara me një shkallë mjaft të lartë të saktësinë
Përcaktimi i vlerës së një aktivi
Shembulli më i thjeshtë i përdorimit të matematikës në tregti është llogaritja e çmimit të një aktivi. Ndryshimet në vlerën e një aktivi përcaktohen me një hap të caktuar - një pip (0,0001 pikë). Për shembull, çifti i monedhës EUR / USD tregtohet me një raport norme prej 1,2610. Për shembull, nëse norma rritet në 1,2625, atëherë ajo është rritur me 15 pips. Meqenëse çmimi i një tubi ndryshon nga pozicioni në pozicion, unë rekomandoj të përdorni formulën e mëposhtme:
P1p = (0,0001 / Ex) * Ps, ku P1p është kostoja e një pipi, Ex është shpejtësia, Ps është madhësia e pozicionit.
Për shembull, ju doni të hapni një pozicion për palën e mësipërme të monedhës në madhësinë e një loti standard, vlera e të cilit është 100000 USD. Duke përdorur formulën, llogaritni vlerën e një tubi: (0,0001 / 1,261) * 100000 = 7,93 EUR.
Levave
Levave në tregun Forex luan një rol kritik. 1 lot standard është 100000 USD (jo çdo pjesëmarrës në treg ka shuma kaq të mëdha). Levave - fondet e siguruara nga një ndërmjetës për një kredi. Ata mund të luajnë në favor të tregtarit ose të dëmtojnë nëse ai injoron ligjet më të thjeshta matematikore.
Shuma e huasë zakonisht tregohet si raport, për shembull, 1:50. 1 është pjesa e tregtarit, 50 janë fondet e siguruara nga ndërmjetësi. Për shembull, për të hapur një pozicion prej 1 loti, një tregtar duhet të ketë 2000 USD në vend të 100000 USD (vlera standarde e lotit). Për të llogaritur shumën e fondeve të kërkuara për të përfunduar një transaksion, duke marrë parasysh vlerën e njohur të levës, përdorni formulën e mëposhtme:
M = L / C, ku M është fondi i tregtarit për të hapur një marrëveshje, L është vlera e pozicionit, e shprehur në njësi monetare, C është leva (emëruesi në raport).
Për shembull, një tregtari i ofrohet një hua 1:25 për të hapur një pozicion prej 2 lote. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet shuma e mëposhtme e fondeve tuaja: M = 200000 / 25 = 8000 USD.
Llogaritja e madhësisë së pozicionit
Madhësia e një pozicioni në një tregti përcaktohet pas disa llogaritjeve. Unë i kam renditur në tabelën më poshtë.
Formulë | Sqarim |
RM = TM * R | RM është shuma e fondeve që një tregtar po rrezikon, TM është madhësia e llogarisë tregtare, R është rreziku i shprehur si përqindje për tregtinë. |
SL = 1- (SLC / CC) | SL - humbja e ndaluar e shprehur si përqindje, SLC - vlera e humbjes së ndalimit, CC - vlera aktuale. |
PC = RM / SL | PC - madhësia e pozicionit, e shprehur në terma monetarë, RM - shuma e parave që një tregtar rrezikon, SL - humbja e ndalimit, e shprehur në përqindje. |
S = PC / CC | S - numri i letrave me vlerë (aksione), PC - madhësia e pozicionit, CC - vlera aktuale. |
Le të shqyrtojmë llogaritjen duke përdorur një shembull. Të dhënat fillestare të mëposhtme janë në dispozicion:
- Llogaria e tregtisë është 25000 USD.
- Rreziku i një llogarie tregtare për 1 tregti është 2,3%.
- Kostoja e një aksioni është 50 USD.
- Stop çmimit të humbjes - 42 USD.
Së pari, le të përcaktojmë rrezikun e shprehur në terma monetarë. RM = 25000 * 2,3% = 575 USD. Tani le të përcaktojmë humbjen e ndaluar, të shprehur si përqindje: SL = 1- (42/50) = 16%. Madhësia e pozicionit, e shprehur në terma monetarë, llogaritet si më poshtë: 575/16% = 3593,75. Si rezultat, kemi numrin vijues të aksioneve: 3593,75 / 50 = 72.
Duke marrë parasysh nivelin e përcaktuar të rrezikut për madhësinë e pozicionit, si dhe çmimin aktual (50 dollarë), tregtari do të jetë në gjendje të blejë 72 aksione në total.
Vlera e pritshme
Më lart, ne kemi dhënë disa shembuj të thjeshtë për të demonstruar se sa e rëndësishme është matematika në tregti. Tani le të kalojmë në llogaritjet më komplekse. Në veçanti, le të shqyrtojmë pritjen matematikore - shumën e probabilitetit të rezultateve pozitive dhe negative për transaksionet, duke marrë parasysh koston e transaksioneve. Merrni parasysh shënimin e matematikës:
ME = (p1 * S1) + (p2 * S2), ku ME është pritja matematikore, p1 dhe p2 janë probabilitetet e ngjarjeve të para dhe të dyta, përkatësisht, S1 dhe S2 janë kostot e transaksioneve të para dhe të dyta (S1 është fitimi, S2 janë humbje), përkatësisht ...
Merrni parasysh një shembull: duke përdorur një strategji të caktuar, një tregtar ka përcaktuar që ai mund të përfundojë 35% të tregtisë fituese me 10 $ dhe 65% të humbjes së tregtisë me 3 $. ME = (0,35 * 10) + (0.65 * (- 3)) = 1,55, domethënë pritja matematikore për çdo tregti ishte 1,55 USD.
Si të përdorim pritjet matematikore në praktikë? Simpleshtë e thjeshtë - llogaritni vlerën dhe përcaktoni shenjën e saj (ME negative ose pozitive). Nëse merret një vlerë me shenjën "-", tregtari humbet para. Një pritje pozitive tregon që tregtari po bën një fitim.
Mundësia e tregtisë pozitive / negative
Jo shumë tregtarë vlerësojnë gjasat e një serie tregtish fituese / humbëse. Arsyeja kryesore është mungesa e njohurive në fushën e teorisë së probabilitetit, por matematika në tregti do të ndihmojë në korrigjimin e kësaj mangësie. Për të llogaritur probabilitetin, thjesht duhet të mbani statistika të tregtisë suaj. Bazuar në këto të dhëna, është e nevojshme të përcaktohet përqindja e tregtisë fituese dhe humbëse. Për shembull, është 65% / 35%. Në llogaritjet e mëtejshme, përdoret rregulli për shumëzimin e probabiliteteve:
- Mundësia e përfundimit të 2 marrëveshjeve fitimprurëse me radhë është 65% * 65% = 0,65 * 0,65 = 0,4225 ose 42,25%.
- Probabiliteti i një serie prej dy tregtish humbëse me radhë është 35% * 35% = 0,35 * 0,35 = 0,1225 ose 12,25%.
- Probabiliteti i përfundimit të tre tregtive fituese me radhë në të njëjtën kohë është 65% * 65% * 65% = 27,46%.
Këto shifra tregojnë se me çdo tregti fitimprurëse të mëpasshme, gjasat e një suksesi tjetër zvogëlohen. E njëjta gjë do të ndodhte në rastin e një sërë tregtish të humbura.
Sistemi Martingale në tregti
I njohur si sistemi inteligjent i administrimit të buxhetit / buxhetit, ky sistem u krijua fillimisht për lojërat e kazinosë. Me kalimin e kohës, ajo gjeti aplikim në bursë. Sistemi përshkruan sa vijon:
- Tregtari përcakton paraprakisht shumën fillestare të marrëveshjes që është i gatshëm të përfundojë.
- Në rast të humbjes, tregtari do të bëjë një marrëveshje për një sasi më të madhe. Shuma e marrëveshjes rritet në mënyrë proporcionale me secilën humbje (për shembull, mund të kemi një sekuencë të formës vijuese: 1, 2, 4, 6, 8 ...).
- Në rast të një tregti fituese, tregtari duhet të kthehet në shumën origjinale të tregtisë.
Thelbi i sistemit Martingale është se tregtia tjetër fituese do të mbulojë humbjet e shkaktuara si rezultat i një serie dështimesh. Përveç kësaj, tregtari do të marrë një fitim të barabartë me shumën fillestare të tregtisë. Tregtarët me përvojë e dinë që tregu është një mjedis i paqëndrueshëm, plot surpriza dhe faktorë të paparashikueshëm. Kjo është për shkak të rreziqeve të larta të përdorimit të sistemit Martingale.
Një shembull i përdorimit të sistemit Martingale në tregti
Një pjesëmarrës në treg hapi një tregti në shumën prej 200 USD, e cila doli të ishte një fituese. Pa ndryshuar shumën, tregtari hyn në një marrëveshje të re (për 200 USD) dhe humbet. Shuma e marrëveshjes së tretë është 400 USD (rritur që kur humbi "raundi" i mëparshëm). Nëse tregtia është e suksesshme, tregtari do të marrë 400 USD, e cila, minus humbja e mëparshme prej 200 USD, do të thotë një e ardhur prej 200 USD (e barabartë me shumën origjinale të tregtisë).
Avantazhet dhe disavantazhet e sistemit
Sistemi Martingale tregon qartë se si funksionon matematika në tregti. Por, para se ta përdorni, duhet të dini për të mirat dhe të këqijat. E meta e parë (dhe më e rëndësishme) në sistem është zero pritja matematikore. Kjo do të thotë që duke lidhur çdo marrëveshje të re, tregtari fiton vetëm humbjet nga ato të mëparshmet. Disavantazhi i dytë është se tregtari duhet të ketë një buxhet të madh.
Pavarësisht nga pengesat ekzistuese, Martingale këshillohet të përdoret për arsyet e mëposhtme:
- Strategjia ndihmon tregtarin që të "ndiejë" më mirë tregun.
- Mesatarja duke hapur një tregti të kundërt (një nga varietetet e sistemit Martingale).
- Përdorni si bazë për strategjinë tuaj tregtare.
Siç mund ta shihni, matematika në tregti nuk luan një rol dytësor. Çdo lojtar i tregut merret me numra që, nëse përdoren si duhet, mund të arrijnë rezultate të jashtëzakonshme. Dhe për përdorimin e duhur, duhet të dini disa nga hollësitë që dhashë në këtë artikull. Siç e thashë tashmë, suksesi në treg varet jo vetëm nga aftësia për të punuar me të dhëna numerike, por gjithashtu merr parasysh përbërësin emocional. Prandaj, ekspertët e vërtetë jo vetëm që kanë njohuri të mira të matematikës, por gjithashtu kanë një kuptim të thellë të tregut dhe thelbin e asaj që po ndodh në të.
Ju mund të merrni informacione edhe më interesante rreth rolit të matematikës në tregti pasi të keni parë videon: